ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

關于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）