協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）