單項(xiàng)選擇題目前，我國(guó)的個(gè)股期權(quán)是（）期權(quán)。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
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1.單項(xiàng)選擇題假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比（）。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無(wú)套利空間
2.單項(xiàng)選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價(jià)格3142．2點(diǎn)，6月合約期貨價(jià)格3150．8點(diǎn)，9月合約期貨價(jià)格3221．2點(diǎn)，12月合約期貨價(jià)格3215．0點(diǎn)。以下屬于反向市場(chǎng)的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
3.單項(xiàng)選擇題9月份，某投資者賣(mài)出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買(mǎi)入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)，期指點(diǎn)為8570點(diǎn)。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
4.單項(xiàng)選擇題某基金經(jīng)理持有價(jià)值9000萬(wàn)元的滬深股票組合，其組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，若期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，應(yīng)該（）合約。
A.買(mǎi)入100手
B.賣(mài)出100手
C.買(mǎi)入150手
D.賣(mài)出150手
5.單項(xiàng)選擇題某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬(wàn)元、200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、350萬(wàn)元。該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
最新試題
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
題型：判斷題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
題型：多項(xiàng)選擇題
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
題型：多項(xiàng)選擇題