單項選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當月合約的行權(quán)價格間距是（），兩個季月合約的行權(quán)價格間距是（）。
A.100點，100點
B.100點，50點
C.50點，50點
D.50點，l00點
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1.單項選擇題1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
2.單項選擇題目前，我國的個股期權(quán)是（）期權(quán)。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
3.單項選擇題假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點，滬深300指數(shù)為3000點，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點，6月合約價格為3050點，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點，與兩者的理論價差相比（）。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
4.單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點，6月合約期貨價格3150．8點，9月合約期貨價格3221．2點，12月合約期貨價格3215．0點。以下屬于反向市場的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
5.單項選擇題9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進行平倉，期指點為8570點。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
最新試題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
以下設有每日價格波動限制的有（）。
題型：多項選擇題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。
題型：單項選擇題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
題型：多項選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
題型：多項選擇題
投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。
題型：多項選擇題
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題