單項選擇題下列關于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風險
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比


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1.單項選擇題關于資本市場線的描述錯誤的是（）。

A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項是無風險收益率
C.該線經(jīng)過風險資產(chǎn)生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線

2.單項選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長期資產(chǎn)結構
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對市場短期波動所進行的資產(chǎn)配置調整

3.單項選擇題CAPM模型解決的問題是（）。

A.投資者的行為選擇問題
B.風險資產(chǎn)的定價問題
C.風險資產(chǎn)的風險決定問題
D.資本市場的融資功能問題

4.單項選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.尋找合適的入市時機
C.調整短期內業(yè)績不理想的股票
D.關注投資證券近期波動情況

5.單項選擇題CAPM模型認為證券的均衡收益主要取決于（）。

A.證券的系統(tǒng)性風險
B.證券的非系統(tǒng)性風險
C.證券的全部風險
D.證券的財務風險