對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當使得利用其進行套利的機會為零。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。