期貨實(shí)際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

實(shí)值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。

計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。