單項(xiàng)選擇題某投資組合P與市場(chǎng)收益的協(xié)方差為3，市場(chǎng)收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。

A.2
B.3
C.1.5
D.1


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2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（）。

A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越低
B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高
C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高
D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越高

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。

A.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券配置的比例

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的是（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法

最新試題

以下說(shuō)法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下說(shuō)法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的融資比例，按照規(guī)定，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某基金收益率小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下不屬于債券基金風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)與事后風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口的說(shuō)法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于保本基金的說(shuō)法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資組合P與市場(chǎng)收益的協(xié)方差為3，市場(chǎng)收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題