在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

計算互換中美元的固定利率（）。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。