A.資產(chǎn)配置策略
B.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略
C.指數(shù)化投資策略
D.投資組合的β值調(diào)整策略
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A.靈活改變投資組合的口值
B.可以替代股票投資
C.靈活的資產(chǎn)配置功能
D.零風(fēng)險
A.改變資產(chǎn)配置
B.投資組合的再平衡
C.現(xiàn)金管理
D.久期管理
A.y是債券組合的收益率
B.x是國債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值，調(diào)整了不同期限收益率變化幅度不同的問題
A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
C.賣出相對應(yīng)的股指期貨合約
D.買入相對應(yīng)的股指期貨合約
A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計算出來的完全匹配
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。