A.金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲鴤谪洘o法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)
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A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡
A.水平移動
B.斜率變動
C.流動性變化
D.曲度變化
下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時(shí)刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。
A.收益率等于Y1時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y1時(shí)，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y1和Y0之間時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y2且仍然上漲時(shí)，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加
A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價(jià)格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時(shí)上證ETF50的價(jià)格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價(jià)值不足230萬元
C.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為其資產(chǎn)的市場價(jià)值
D.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為230萬元
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。