單項選擇題金融機構風險度量工作的主要內容和關鍵點不包括（）。
A.明確風險因子變化導致金融資產價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產頭寸計算出變化的大小
D.了解風險因子之問的相互關系
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題在險價值風險度量時，資產組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
2.單項選擇題在險價值風險度量時，資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
3.單項選擇題金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
4.單項選擇題運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
下列描述中屬于極端情景的有（）。
題型：多項選擇題
多頭認購期權的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
在無沖抵資產的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
題型：單項選擇題
期權權利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
用敏感性分析的方法，則該期權的Delta是（）元。
題型：單項選擇題
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。
題型：單項選擇題
期權中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
在險價值風險度量時，資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
題型：單項選擇題
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）
題型：單項選擇題
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
題型：單項選擇題