單項選擇題關于在險值VaR說法錯誤的是（）。
A.VaR是一定期間一定置信水平下的最大損失
B.在同一置信水平下VaR值越大風險就越大
C.設置VaR值限額，可以防止過度投機
D.VaR實質(zhì)是置信水平為α的上側(cè)α分位數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題期貨套期保值（）價格風險。
A.一定能完全消除
B.不能消除
C.能消除，但未必能完全消除
D.以上都不對
2.單項選擇題關于久期，下列說法錯誤的是（）。
A.它是衡量債券利率風險的常用指標
B.反映市場利率變化引起債券價格變化的幅度
C.它是收益率變化１％引起債券全價變化的百分比
D.投資者預期未來降息時選擇久期小的債券
最新試題
哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題