A.4000
B.3500
C.3000
D.6000
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基差擴(kuò)大
B.基差縮小
C.跨期基差擴(kuò)大
D.跨期基差縮小
A.實(shí)物交割
B.對(duì)沖平倉
C.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
D.現(xiàn)金結(jié)算
A.期貨保證金交易制度的實(shí)施，降低了期貨的交易成本
B.期貨交易保證金為期貨合約的履行提供了有效的財(cái)力擔(dān)保
C.保證金是交易所調(diào)控投機(jī)規(guī)模的重要手段
D.將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在交易全過程的一個(gè)相對(duì)最小的時(shí)間單位內(nèi)
A.基差一般為正值
B.在期貨合約到期日，基差為正
C.基差的確定有賴于某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格
D.基差的波動(dòng)比期貨價(jià)格或現(xiàn)貨價(jià)格的波動(dòng)都要大得多
最新試題
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。
（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。