單項選擇題Credit Risk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.正態(tài)
B.泊松
C.指數(shù)
D.均勻


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2.單項選擇題下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

3.單項選擇題Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。

A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

4.單項選擇題對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時，下列說法不正確的是（）。

A.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分
C.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風(fēng)險緩釋技術(shù)可以提高對風(fēng)險暴露的回收率，則鼓勵對同一風(fēng)險暴露增加風(fēng)險緩釋技術(shù)（即采用多個信用風(fēng)險緩釋工具）來降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

5.單項選擇題關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（）。

A.信用保護(hù)購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止
D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評估程序，以便可靠地估計損失