A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
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A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)
下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子（Decay Factor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
A.久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
最新試題
商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
止損限額適用的時(shí)期為（）。
按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒佣a(chǎn)生，這些活動主要有（）。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是（）。