某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。