單項選擇題當市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風險證券組合T()市場組合M。

A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于


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2.單項選擇題風險資產組合的方差是()

A.組合中各個證券方差的加權和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權和

3.單項選擇題關于投資組合的相關系數,下列說法不正確的是()

A.一個只有兩種資產的投資組合,當ρXY<0時兩種資產屬于負相關
B.一個只有兩種資產的投資組合,當ρXY>0時兩種資產屬于正相關
C.一個只有兩種資產的投資組合,當ρXY=0時兩種資產屬于不相關
D.一個只有兩種資產的投資組合,當ρXY>1時兩種資產屬于完全正相關

4.單項選擇題下列關于資本資產定價模型的假設,錯誤的是()

A.投資者根據投資組合在某一段時期內的預期報酬率和標準差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風險厭惡者
D.投資者總希望預期報酬率越高越好

5.單項選擇題ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()

A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分,因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標準差較小,所以取得高報酬率的概率更大,應選擇甲項目

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某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經濟正處于衰退時期,理財師計劃調整策略,那么該客戶應投資何種類型股票?()

題型:單項選擇題

關于投資組合的相關系數,下列說法不正確的是()

題型:單項選擇題

資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數量()已持有的數量。

題型:單項選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()

題型:單項選擇題

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當期收益率為()

題型:單項選擇題

薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數為()

題型:單項選擇題

在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財師咨詢,而關于債券投資的風險,理財師的闡述正確的是()

題型:單項選擇題

下列債務中,對市場利率最敏感的是()

題型:單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產配置過去幾年的實際收益率()

題型:單項選擇題

若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應當位于()

題型:單項選擇題