A.商定的期貨價格+預(yù)先商定的基差
B.結(jié)算時的期貨價格+預(yù)先商定的基差
C.商定的期貨價格+結(jié)算時的基差
D.結(jié)算時的期貨價格+結(jié)算時的基差
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A.最小二乘法
B.最大似然估計法
C.最小方差法
D.參數(shù)估計法
A.存貨保值
B.經(jīng)營保值
C.選擇保值
D.預(yù)期保值
A.利率期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.國庫券期貨
D.外匯期貨
A.股指期貨
B.外匯期貨
C.商品期貨
D.金融期貨
A.價格發(fā)現(xiàn)功能
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移功能
C.獲得風(fēng)險收益功能
D.投機功能
最新試題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。