若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）