交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。