問答題簡述期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系。
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1.單項選擇題3月18日，交易員賣出6月歐洲美元期貨合約1份，價格為89.00。該交易員持有合約一直到6月份合約到期。合約最后交割價確定位88.00，該交易員將收到收益為（）。
A.2500美元
B.3000美元
C.3500美元
D.4000美元
2.單項選擇題2001年8月15日，某國際投資銀行預(yù)測美元對日元會貶值，該公司決定進(jìn)行投機交易。當(dāng)日現(xiàn)匯匯率（即期匯率）為122日元/美元，期貨市場12月日元期貨報價為0.008196美元/日元，即8196點。于是8月15日在CME買入30份12月日元期貨合約（每份1250萬日元）。由于9﹒11事件的發(fā)生，美元果然貶值，12月日元期貨價格上升為0.008620美元/日元，即8620點，于是于9月15日對沖平倉。其損益情況為（）。
A.14.9萬美元
B.15.9萬美元
C.16.9萬美元
D.17.9萬美元
3.單項選擇題長期國庫券期貨的最小報價單位為（）。
A.1/10
B.1/16
C.1/32
D.1/64
4.單項選擇題在相關(guān)商品套利中，若兩種商品期貨的價差為正，當(dāng)預(yù)計價差擴大時，可采用的策略是（）。
A.入市時，賣出價高商品期貨，同時買進(jìn)價低的商品期貨
B.入市時，買進(jìn)價高商品期貨，同時賣出價低的商品期貨
C.入市時，賣出價高商品期貨，是否買進(jìn)不確定
D.入市時，買進(jìn)價低商品期貨，是否賣出不確定
5.單項選擇題在基差交易中，交易的現(xiàn)貨價格為（）。
A.商定的期貨價格+預(yù)先商定的基差
B.結(jié)算時的期貨價格+預(yù)先商定的基差
C.商定的期貨價格+結(jié)算時的基差
D.結(jié)算時的期貨價格+結(jié)算時的基差
最新試題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題