單項選擇題熊市看漲期權(quán)價差交易和熊市看跌期權(quán)價差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

A.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差


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1.單項選擇題下列關(guān)于熊市看跌期權(quán)價差的敘述正確的是（）。

A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進(jìn)一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)

2.多項選擇題牛市看漲期權(quán)價差交易和牛市看跌期權(quán)價差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差

3.單項選擇題下列關(guān)于在股票回購中，公司應(yīng)用出售賣出期權(quán)交易策略的敘述不正確的是（）。

A.如果在期權(quán)到期時，股票市場價格低于執(zhí)行價格，則公司有義務(wù)以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當(dāng)前的市價
C.公司的期權(quán)費(fèi)收入是固定收入，可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格，公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票

4.單項選擇題如果不考慮傭金等其他交易費(fèi)用，買入看跌期權(quán)的投資者其可能損失的最大金額為（），可能獲得最大收益為（）。

A.協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差
B.期權(quán)費(fèi)；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和
C.期權(quán)費(fèi)；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差
D.協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和

5.單項選擇題股價指數(shù)現(xiàn)貨期權(quán)是指以（）作為標(biāo)的物的期權(quán)交易，而股價指數(shù)期貨期權(quán)是指以（）作為標(biāo)的物的期權(quán)。

A.某種股票本身；某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身；某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身；某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合；某一個證券投資組合的期貨合約