多項選擇題程序控制交易獲取套利機會的顯著特點是()。
A.基本策略陳舊
B.實現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風(fēng)險
D.具有相當(dāng)大的隨機性
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1.多項選擇題金融工程建立模型來實現(xiàn)風(fēng)險度量化所需做出的假設(shè)包括()。
A.市場無摩擦性
B.無對手風(fēng)險
C.市場參與者厭惡風(fēng)險
D.市場不存在套利機會
2.單項選擇題金融工程的目的是()。
A.戰(zhàn)略管理
B.風(fēng)險管理
C.運營決策
D.政策制定
3.單項選擇題以下哪一項屬于消極策略()。
A.風(fēng)險對沖
B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險規(guī)避
4.單項選擇題哪個被稱作為標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期()。
A.互換
B.期貨
C.期權(quán)
D.遠(yuǎn)期
5.單項選擇題為利率受損方提供現(xiàn)金補償?shù)氖牵ǎ?/a>
A.金融期貨
B.遠(yuǎn)期匯率協(xié)議
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.股票期權(quán)
最新試題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為()
題型:單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致?()
題型:單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程?()
題型:單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
題型:單項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法,哪個是錯誤的?()
題型:單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件?()
題型:單項選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外,BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素?()
題型:多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有()
題型:多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型:判斷題