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單項(xiàng)選擇題一份遠(yuǎn)期多頭合約是由：一份標(biāo)的資產(chǎn)多頭和（）組合。

A.一份無風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
B.N份無風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
C.單位短期國債
D.單位企業(yè)債

1.單項(xiàng)選擇題M₁，M₂，M₃分別是3個(gè)歐式看漲期權(quán)價(jià)格，其中X₁>X₂>X₃且X₁+X₃=2X₂，那么有（）。

A.M₂>（M₁+M₃）/2
B.M₂=（M₁+M₃）/2
C.M₂與（M₁+M₃）/2大小無關(guān)
D.M₂≦（M₁+M₃）/2

2.單項(xiàng)選擇題（）就是為了得到未來不確定現(xiàn)金流付出的價(jià)格。

A.確定性等值
B.不確定等值
C.無風(fēng)險(xiǎn)等值
D.風(fēng)險(xiǎn)等值

3.單項(xiàng)選擇題認(rèn)為長期利率與短期利率產(chǎn)生于不同的期限的利率市場之間關(guān)系不大的理論是（）。

A.預(yù)期假說
B.期限偏好假說
C.流動(dòng)性偏好假說
D.市場分割理論

4.判斷題遠(yuǎn)期利率協(xié)議“6×9、8.03％～8.09％”的市場術(shù)語含義為：從交易日起6個(gè)月末為起息日，而交易日后的9個(gè)月末為到期日，協(xié)議利率的期限為6個(gè)月期。

5.判斷題中國金融市場上的權(quán)證和美國市場的期權(quán)是一樣的。