A.買入期貨
B.賣出期貨
C.買入期權(quán)
D.互換
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A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同（收斂）
D.Delta中性
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期權(quán)買賣的雙方
D.均不需要
A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時(shí)候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候
D.不能隨意改變
A.債券價(jià)格下降
B.債券價(jià)格上升
C.債券價(jià)格不變
A.利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格上升
B.利率下降時(shí)，期貨價(jià)格下降
C.利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格下降
D.不能確定
最新試題
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）