A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同（收斂）
D.Delta中性
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A.期權(quán)的買(mǎi)方
B.期權(quán)的賣(mài)方
C.期權(quán)買(mǎi)賣(mài)的雙方
D.均不需要
A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時(shí)候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候
D.不能隨意改變
A.債券價(jià)格下降
B.債券價(jià)格上升
C.債券價(jià)格不變
A.利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格上升
B.利率下降時(shí)，期貨價(jià)格下降
C.利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格下降
D.不能確定
A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項(xiàng)都正確
最新試題
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
最重要和最常見(jiàn)的互換種類(lèi)有哪些？（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。