A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項都正確
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
A.在3月達成的6月期
B.3個月后開始的3月期
C.3個月后開始的6月期
D.上述說法都不正確
A.輕質(zhì)油
B.燃料油
C.重油
D.柴油
A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.鎖定利潤
A.購買股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購買股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)
最新試題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外,BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素?()
互換市場快速發(fā)展的主要原因是()
根據(jù)CAPM理論,漂移率的大小取決于哪些因素?()
看漲期權(quán)又可以被稱為()
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆,為了防止大豆價格的波動,應(yīng)采取什么樣的策略?()
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時,該投資者可以盈利。
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為()
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()