標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）