某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）