A.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進(jìn)行
C.不會產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動
D.會產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動
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A.直接套匯
B.間接套匯
C.兩角套匯
D.三角套匯
A.純粹的掉期交易
B.即期對遠(yuǎn)期掉期交易
C.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期交易
D.操縱性的掉期交易
A.交易的幣種相同
B.金額相同
C.買賣方向不同
D.交割期限相同
A.在交割日上對顧客較有利
B.在交割日上對銀行較不利
C.使用的匯率對銀行相對有利
D.使用的匯率對銀行相對不利
A.美國
B.英國
C.新加坡
D.日本
最新試題
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進(jìn)行。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進(jìn)外匯。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價法），若3個月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個月遠(yuǎn)期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
目前，全世界運(yùn)用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。
外匯就是外幣。