單項選擇題下列哪種定價法與二叉樹定價法差別最大？（）

A.三叉樹定價法
B.蒙特卡羅模擬定價法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法


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2.多項選擇題將K=F定義為平值點有何好處？（）

A.期權的時間價格不會小于0
B.期權的時間價值在平值點最大
C.同樣標的資產(chǎn)、同樣期限、同樣行權價歐式看漲和看跌期權的時間價值相等
D.所有期權價格的下限都是其內(nèi)在價值

3.多項選擇題如果我們用ln?（K/F）來定義在值程度，則下列哪些說法是對的？（）

A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權處于虛值狀態(tài)，看跌期權處于實值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權處于實值狀態(tài)，看跌期權處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權價格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權價格相等

4.多項選擇題在完美市場中，當市場處于無套利均衡時，下列關于同樣標的資產(chǎn)、同樣行權價、同樣期限的無紅利資產(chǎn)美式看漲和看跌期權價格之差的說法，哪些是正確的？（）

A.下限為標的資產(chǎn)價格減去行權價格
B.上限為標的資產(chǎn)價格減去行權價格的現(xiàn)值
C.當利率為零的，等于資產(chǎn)價格減去行權價格
D.利率越高，上下限差距越大

5.多項選擇題下面關于美式期權提前行權的說法，哪些是對的？（）

A.權利方需要提前支付行權價，因此要多損失行權價格的利息
B.權利方提前獲得標的資產(chǎn)，有可能獲得標的資產(chǎn)的紅利
C.權利方失去了期權的時間價值，而時間價值永遠大于等于零
D.理性的權利方只有在提前行權有利時才會提前行權