A.期權(quán)的時(shí)間價(jià)格不會(huì)小于0
B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值在平值點(diǎn)最大
C.同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣期限、同樣行權(quán)價(jià)歐式看漲和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值相等
D.所有期權(quán)價(jià)格的下限都是其內(nèi)在價(jià)值
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A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等
A.下限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
B.上限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格的現(xiàn)值
C.當(dāng)利率為零的，等于資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
D.利率越高，上下限差距越大
A.權(quán)利方需要提前支付行權(quán)價(jià)，因此要多損失行權(quán)價(jià)格的利息
B.權(quán)利方提前獲得標(biāo)的資產(chǎn)，有可能獲得標(biāo)的資產(chǎn)的紅利
C.權(quán)利方失去了期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，而時(shí)間價(jià)值永遠(yuǎn)大于等于零
D.理性的權(quán)利方只有在提前行權(quán)有利時(shí)才會(huì)提前行權(quán)
A.遠(yuǎn)期合約價(jià)值為正
B.遠(yuǎn)期合約價(jià)值為0
C.遠(yuǎn)期合約價(jià)值為負(fù)
D.以上都有可能
A.現(xiàn)貨價(jià)格-行權(quán)價(jià)格
B.現(xiàn)貨價(jià)格-行權(quán)價(jià)格的現(xiàn)值
C.遠(yuǎn)期合約價(jià)值
D.0和遠(yuǎn)期合約價(jià)值的較大者
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一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
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