多項選擇題如果我們用ln?（K/F）來定義在值程度，則下列哪些說法是對的？（）

A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權處于虛值狀態(tài)，看跌期權處于實值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權處于實值狀態(tài)，看跌期權處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權價格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權價格相等


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1.多項選擇題在完美市場中，當市場處于無套利均衡時，下列關于同樣標的資產(chǎn)、同樣行權價、同樣期限的無紅利資產(chǎn)美式看漲和看跌期權價格之差的說法，哪些是正確的？（）

A.下限為標的資產(chǎn)價格減去行權價格
B.上限為標的資產(chǎn)價格減去行權價格的現(xiàn)值
C.當利率為零的，等于資產(chǎn)價格減去行權價格
D.利率越高，上下限差距越大

2.多項選擇題下面關于美式期權提前行權的說法，哪些是對的？（）

A.權利方需要提前支付行權價，因此要多損失行權價格的利息
B.權利方提前獲得標的資產(chǎn)，有可能獲得標的資產(chǎn)的紅利
C.權利方失去了期權的時間價值，而時間價值永遠大于等于零
D.理性的權利方只有在提前行權有利時才會提前行權

4.單項選擇題下列關于歐式看漲期權內在價值的定義，哪種更合理？（）

A.現(xiàn)貨價格-行權價格
B.現(xiàn)貨價格-行權價格的現(xiàn)值
C.遠期合約價值
D.0和遠期合約價值的較大者

5.單項選擇題下面哪種期權頭寸的可能回報是無限大的？（）

A.看漲期權權利方
B.看漲期權義務方
C.看跌期權權利方
D.看跌期權義務方