多項選擇題在完美市場中，當市場處于無套利均衡時，下列關于同樣標的資產、同樣行權價、同樣期限的無紅利資產美式看漲和看跌期權價格之差的說法，哪些是正確的？（）

A.下限為標的資產價格減去行權價格
B.上限為標的資產價格減去行權價格的現值
C.當利率為零的，等于資產價格減去行權價格
D.利率越高，上下限差距越大


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下面關于美式期權提前行權的說法，哪些是對的？（）

A.權利方需要提前支付行權價，因此要多損失行權價格的利息
B.權利方提前獲得標的資產，有可能獲得標的資產的紅利
C.權利方失去了期權的時間價值，而時間價值永遠大于等于零
D.理性的權利方只有在提前行權有利時才會提前行權

3.單項選擇題下列關于歐式看漲期權內在價值的定義，哪種更合理？（）

A.現貨價格-行權價格
B.現貨價格-行權價格的現值
C.遠期合約價值
D.0和遠期合約價值的較大者

4.單項選擇題下面哪種期權頭寸的可能回報是無限大的？（）

A.看漲期權權利方
B.看漲期權義務方
C.看跌期權權利方
D.看跌期權義務方

5.多項選擇題期權與權證的主要區(qū)別有（）。

A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數量是否有限
C.是否既有權利也有業(yè)務
D.是否可以在交易所交易