單項(xiàng)選擇題下面哪些頭寸應(yīng)該被記錄在銀行賬戶(hù)中？（）

A.銀行和另一家銀行進(jìn)行的利率交換
B.銀行的私人銀行業(yè)務(wù)中與客戶(hù)交易的利率交換
C.銀行出于資產(chǎn)負(fù)債管理而設(shè)立的利率交換
D.銀行和保險(xiǎn)公司建立的利率互換


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不屬于進(jìn)行壓力測(cè)試所采用的方法（）

A．情景分析
B．場(chǎng)景再現(xiàn)
C．歷史模擬
D．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)

2.單項(xiàng)選擇題持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬(wàn)，意味著（）。

A.過(guò)去一天有1%的投資損失小于1000萬(wàn)
B.將來(lái)1天有99%的概率最小損失為1000萬(wàn)
C.將來(lái)1天有1%的概率最大損失為1000萬(wàn)
D.將來(lái)1天有99%的概率最大損失為1000萬(wàn)

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型運(yùn)用的闡述，哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的？（）

A.銀行可以將多種風(fēng)險(xiǎn)整合統(tǒng)一為單一風(fēng)險(xiǎn)值
B.銀行可以將最大損失量化
C.銀行可以比較不同交易操作領(lǐng)域之間的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.銀行可以將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資金分配到交易領(lǐng)域中

4.單項(xiàng)選擇題一個(gè)99%的VaR所對(duì)應(yīng)的置信度是（）。

A.1%
B.兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差
C.99%

5.單項(xiàng)選擇題持有股票通常用什么方法來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來(lái)衡量？（）

A.股份數(shù)量；交易貨幣對(duì)應(yīng)的本幣金額；持有銅的市場(chǎng)價(jià)值
B.股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
C.股份數(shù)量；交易貨幣中本幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
D.股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的市場(chǎng)價(jià)值