以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。