多項(xiàng)選擇題關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中,正確的是()。

A.預(yù)期報(bào)酬率的概率分布越窄,投資風(fēng)險(xiǎn)越小
B.預(yù)期報(bào)酬率的概率分布越窄,投資風(fēng)險(xiǎn)越大
C.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大,投資風(fēng)險(xiǎn)越大
D.預(yù)期報(bào)酬率的變異系數(shù)越大,投資風(fēng)險(xiǎn)越大


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本 市場(chǎng)線的比較,下列說(shuō)法正確的有()。

A.資本 市場(chǎng)線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差,證券市場(chǎng)線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.資本 市場(chǎng)線只適用于有效資產(chǎn)組合,而證券市場(chǎng)線適用于單項(xiàng)資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中,正確的有()。

A.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān),而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無(wú)關(guān)
C.資本 場(chǎng)線反映了持有不同比例無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí),某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零,說(shuō)明該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中,正確的有()。

A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值

5.多項(xiàng)選擇題A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差為15%;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于該兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線,有效邊界與機(jī)會(huì)集重合,以下結(jié)論中正確的有()。

A.兩種證券的投資組合不存在無(wú)效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券

最新試題

計(jì)算A與B方案的期望報(bào)酬率;

題型:?jiǎn)柎痤}

下列關(guān)于永續(xù)年金的說(shuō)法中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

題型:?jiǎn)柎痤}

下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說(shuō)法中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中,正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和20%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%,某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的10萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),其余的90萬(wàn)元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合,則下列說(shuō)法中正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有一項(xiàng)年金,前2年無(wú)流入,后5年每年年初流入500萬(wàn)元,假設(shè)年利率為10%,則其第7年年初(即第6年年末)終值和遞延期為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題