A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價(jià)指數(shù)期貨
D.每日價(jià)格波動(dòng)限制
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A.增加一份
B.減少一份
C.不變
D.以上都有可能
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
A.初始保證金
B.維持保證金
C.變動(dòng)保證金
D.以上均不對(duì)
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
A.出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭
最新試題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）