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單項(xiàng)選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。

A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元

1.單項(xiàng)選擇題利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（）。

A.出售美國中長期國債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國中長期國債中做多頭

2.判斷題根據(jù)逐日結(jié)算制，期貨合約潛在的損失只限于每日價(jià)格的最大波動(dòng)幅度。

3.判斷題由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。

4.判斷題如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，則方差套期保值比率總為1。

5.判斷題利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。