協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）