問答題1992年11月18日(交易日),一家德國公司預(yù)計(jì)在1993年5月份需要500萬德國馬克資金,由于擔(dān)心未來利率上升,于是當(dāng)天簽訂了一份名義本金為500萬德國馬克的FRA,合約利率為7.23%,合約期限為186天。在確定日1993年5月18日,德國馬克的LIBOR固定在7.63%的水平上。假定公司能以7%的利率水平投資。在1993年5月18日,公司可以按當(dāng)時(shí)的市場利率加上30個(gè)基本點(diǎn)借入500萬德國馬克,這一協(xié)議是結(jié)算日1993年5月20日簽訂的,并于186天后在最終結(jié)算日11月22日進(jìn)行償付。計(jì)算凈借款成本及相應(yīng)的實(shí)際借款利率。

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3.名詞解釋SAFE
4.名詞解釋FRA