多項(xiàng)選擇題二叉樹定價(jià)法的相關(guān)參數(shù)是通過匹配如下矩條件來確定的：（）。

A.均值
B.方差
C.偏度
D.峰度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列哪種定價(jià)法與二叉樹定價(jià)法差別最大？（）

A.三叉樹定價(jià)法
B.蒙特卡羅模擬定價(jià)法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法

2.單項(xiàng)選擇題有限差分法的縱軸用哪個(gè)變量更精確？（）

A.S
B.?S
C.lnS
D.?lnS

3.多項(xiàng)選擇題將K=F定義為平值點(diǎn)有何好處？（）

A.期權(quán)的時(shí)間價(jià)格不會(huì)小于0
B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值在平值點(diǎn)最大
C.同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣期限、同樣行權(quán)價(jià)歐式看漲和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值相等
D.所有期權(quán)價(jià)格的下限都是其內(nèi)在價(jià)值

4.多項(xiàng)選擇題如果我們用ln?（K/F）來定義在值程度，則下列哪些說法是對(duì)的？（）

A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等

5.多項(xiàng)選擇題在完美市場(chǎng)中，當(dāng)市場(chǎng)處于無套利均衡時(shí)，下列關(guān)于同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣行權(quán)價(jià)、同樣期限的無紅利資產(chǎn)美式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格之差的說法，哪些是正確的？（）

A.下限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
B.上限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格的現(xiàn)值
C.當(dāng)利率為零的，等于資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
D.利率越高，上下限差距越大