單項選擇題假設一個期權投資組合,Delta約為0,同時有負Gamma、負Vega和正Theta,對該組合進行風險分析,不正確的是()

A.負Gamma值意味著如果標的資產(chǎn)單邊大幅變動,會對組合造成較大風險
B.負Vega值意味著認為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進行Delta中性對沖


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1.單項選擇題風險計量方法需要達到的目的不包括()

A.能構造一個描述投資組合價值變化的概率分布,建立其與各個風險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風險因子,并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風險
D.能讓公司高層領導簡單直觀地理解

2.單項選擇題下列風險事項中,最有可能進行完全規(guī)避以進行風險緩釋的是()

A.股票波動率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關聯(lián)交易

4.單項選擇題下列關于VaR值的表述正確的是()

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內(nèi)外,大多數(shù)券商仍采用歷史法計算VaR值,是因為歷史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比,由于時間跨度較長,覆蓋面較廣,因此對近期市場變化更為敏感
D.在時間賦權VaR中,1年前某個交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對VaR值影響更小

5.單項選擇題假設某投資經(jīng)理持有一張信用違約互換(CDS),為對沖風險,該投資經(jīng)理最可能使用下列哪組對沖工具()

A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨

最新試題

創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券的發(fā)行承銷業(yè)務適用《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》(下稱《規(guī)范》)。《規(guī)范》未作規(guī)定的,參照《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》等規(guī)則執(zhí)行。

題型:判斷題

關于創(chuàng)業(yè)板股票投資價值研究報告中圣估值方法和參數(shù)的選擇,以下說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

關于證券公司和證券從業(yè)人員違反《證券法》有關規(guī)定受處罰的情形,正確的有()。

題型:多項選擇題

除證券公司外,任何單位和個人不得從事下列()業(yè)務。

題型:多項選擇題

如果是一家周期性企業(yè),最好在周期頂部時出售。

題型:判斷題

上市公司可以向證券交易所申請其上市交易股票的停牌或者復牌,但不得濫用停牌或者復牌損害投資者的合法權益。

題型:判斷題

為減少并購交易中的每股盈利稀釋,上市公司可以:()

題型:單項選擇題

收購的買方成本協(xié)同效應減少如下:()

題型:單項選擇題

戰(zhàn)術資產(chǎn)配置,通常以()到()為考量,可理解為在時間維度上的再配置。

題型:單項選擇題

以下()不屬于《證券法》規(guī)定的信息披露義務人范圍。

題型:單項選擇題