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A.負(fù)Gamma值意味著如果標(biāo)的資產(chǎn)單邊大幅變動(dòng)，會(huì)對(duì)組合造成較大風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)Vega值意味著認(rèn)為市場(chǎng)隱含波動(dòng)率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時(shí)間收益
D.該組合可能進(jìn)行Delta中性對(duì)沖
A.能構(gòu)造一個(gè)描述投資組合價(jià)值變化的概率分布，建立其與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的映射
B.能識(shí)別影響持倉(cāng)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因子，并精確描述其未來(lái)變化趨勢(shì)
C.能整體描述投資組合價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)單直觀地理解
A.股票波動(dòng)率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易
A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5
A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡(jiǎn)便
B.目前無(wú)論國(guó)內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計(jì)算VaR值，是因?yàn)闅v史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時(shí)間跨度較長(zhǎng)，覆蓋面較廣，因此對(duì)近期市場(chǎng)變化更為敏感
D.在時(shí)間賦權(quán)VaR中，1年前某個(gè)交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對(duì)VaR值影響更小
最新試題
在出售過(guò)程的開(kāi)始，賣(mài)方（或其投資銀行）通常需要接觸5-10個(gè)潛在買(mǎi)家。
如果賣(mài)方（或其投資銀行）接觸100位潛在買(mǎi)家，收到的合理收購(gòu)報(bào)價(jià)的可能數(shù)量是多少？（）
為減少并購(gòu)交易中的每股盈利稀釋?zhuān)鲜泄究梢裕海ǎ?/p>
在我國(guó)境內(nèi)，以下（）適用《證券法》。
并購(gòu)交易中，買(mǎi)方尋求債務(wù)融資，通常需要完成哪些工作？（）
以下屬于信息披露違法行為的有（）。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，通常以（）到（）為考量，可理解為在時(shí)間維度上的再配置。
賣(mài)方已就第三方專(zhuān)利侵權(quán)提起訴訟，訴訟金額為1億美元。各種法律專(zhuān)家總結(jié)說(shuō)，在三年后訴訟成功的機(jī)會(huì)達(dá)到40％。如果合并后的公司有12％的資本成本，買(mǎi)方應(yīng)在交易結(jié)束時(shí)（即第0年）向賣(mài)方提供的最高補(bǔ)償是多少？（）
投資意向書(shū)和/或條款書(shū)中的條款是具有法律約束力的。
家族企業(yè)正計(jì)劃出售該企業(yè)。他們的第一個(gè)目標(biāo)應(yīng)該是什么？（）