判斷題回溯測試是對風險價值VaR進行檢驗的重要方法。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題投資組合市場風險日常管理工作主要包括（）

A.了解你所負責的投資組合面臨的風險
B.風險監(jiān)控報告
C.基本面分析
D.風險評估
E.風險審核

2.多項選擇題以下哪些是風險管理政策制定中應包括的內(nèi)容（）

A.適用范圍
B.相關主體職責與權(quán)限
C.工作程序
D.檢查與問責

3.多項選擇題明確投資組合的風險邊界后，公司應通過（）保證投資組合風險控制在容許的范圍內(nèi)。

A.風險容忍度
B.全口徑限額分配
C.業(yè)務授權(quán)限額
D.經(jīng)濟資本
E.風險偏好

4.多項選擇題風險監(jiān)控報告的讀者主要有（）

A.管理決策層
B.投資經(jīng)理
C.監(jiān)管部門
D.投資者
E.風控人員

5.多項選擇題以下哪些是風險值VaR方法的特點（）

A.沒有反應分位點左側(cè)損失的情況
B.計算量大
C.無法評估極端市場情況變化帶來的影響
D.數(shù)據(jù)與模型的有效性對結(jié)果可靠性有顯著影響