A.在CAPM中，市場組合居于不可或缺的地位，但APT即使在沒有市場組合條件下仍成立
B.CAPM屬于單一時期模型，但APT并不受到單一時期的限制
C.APT的推導(dǎo)以無套利為核心，CAPM則以均值－方差模型為核心，隱含投資者風(fēng)險厭惡的假設(shè)，但APT無此假設(shè)
D.在CAPM中，證券的風(fēng)險只與其β相關(guān)，它只給出了市場風(fēng)險大小，而沒有表明風(fēng)險來自何處。而APT承認(rèn)有多種因素影響證券價格
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A.可行集的彎曲程度取決于相關(guān)系數(shù)
B.相關(guān)系數(shù)為1時，彎曲度最小，為一條直線
C.相關(guān)系數(shù)為-1時，彎曲度最大，為折線
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)大于-1小于1時，為平滑曲線
A.內(nèi)幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專利情況
D.收益預(yù)測
A.反對技術(shù)分析但支持基本面分析
B.反對基本面分析但支持技術(shù)分析
C.反對技術(shù)分析和基本面分析
D.支持技術(shù)分析和基本面分析
A.套利
B.投機
C.套期保值
D.投資
A.更上升、更下降
B.更上升、可能上升可能下降
C.可能上升可能下降、更下降
D.更下降、更上升
最新試題
某股票的實際市盈率低估時，應(yīng)該賣出該股票。
久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。
（）給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權(quán)利。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設(shè)該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
資產(chǎn)支持債券的信用基礎(chǔ)不在于 SPV的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營利潤，而是支持債券的資產(chǎn)的未來收益，擔(dān)保人的信用或抵押物。
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險，即所謂的免疫性。
（）存在較高的違約風(fēng)險，其信用評級一般低于標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB級。
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險的年利率為8%，遠(yuǎn)期價格為（）。