多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論的基本假設(shè)包括（）。

A.均方準(zhǔn)則：投資者僅僅以期望收益率和方差（標(biāo)準(zhǔn)差）來(lái)評(píng)價(jià)資產(chǎn)組合
B.投資者理性：投資者是不知足的和風(fēng)險(xiǎn)厭惡的
C.瞬時(shí)投資：投資者的投資為單一投資期，多期投資是單期投資的不斷重復(fù)
D.有效組合：在資金約束下，投資者希望持有具有最高收益的均方標(biāo)準(zhǔn)的組合


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1.多項(xiàng)選擇題在利率理論中主要有兩個(gè)因素在起作用，是（）。

A.期限的長(zhǎng)短
B.利率的波動(dòng)
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度
D.利率的大小

2.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合的機(jī)會(huì)集合稱為（）。

A.可行集
B.有效集
C.有效組合
D.可行組合

3.單項(xiàng)選擇題（）定價(jià)在金融工程中處于核心地位。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.不確定

4.單項(xiàng)選擇題非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（）通過(guò)組合投資予以分散。

A.不確定
B.不可以
C.可以

5.單項(xiàng)選擇題CAPM（）單一時(shí)期模型，APT（）單一時(shí)期。

A.是、是
B.是、不一定是
C.不一定是、是
D.不一定是、不一定是