單項選擇題假設(shè)某投資機(jī)構(gòu)有300萬元，該機(jī)構(gòu)看中AB兩只股票，股價分別為40元和20元，β系數(shù)分別為1.5和0.6，該機(jī)構(gòu)投入200萬元買入A股票，投入100萬元買入B股票，則股票組合的β系數(shù)為（）。
A.1.05
B.1
C.1.2
D.0.9
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1.單項選擇題標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對期權(quán)價格的影響，主要是指（）對股票期權(quán)和股票價格指數(shù)期權(quán)價格的影響。
A.利率
B.市場波動率
C.股票股息
D.股票價格
2.單項選擇題利用股指期貨進(jìn)行套期保值，套期保值所需買賣的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的大小有關(guān)，在其他條件不變時，β系數(shù)越大，所需期貨合約數(shù)（）。
A.不變
B.越多
C.無法確定
D.越少
3.單項選擇題2月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（A），其標(biāo)的玉米期貨價格為380美分／蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳；3月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（B），該月份玉米期貨價格為375美分／蒲式耳，權(quán)利金為15美分／蒲式耳。則下列說法不正確的有（）。
A.A期權(quán)的內(nèi)涵價值等于0
B.A期權(quán)的時間價值等于25美分／蒲式耳
C.B期權(quán)的時間價值等于10美分／蒲式耳
D.B期權(quán)為虛值期權(quán)
4.單項選擇題假設(shè)某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場上，一個月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差（），則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）
A.大于48元/噸
B.大于48元/噸，小于62元/噸
C.大于62元/噸
D.小于48元/噸
5.單項選擇題如果基差為負(fù)值且絕對值越來越大，則這種變化稱為（）。
A.正向市場
B.基差走弱
C.反向市場
D.基差走強(qiáng)
最新試題
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：單項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項選擇題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項選擇題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個人。()
題型：判斷題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
題型：單項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
題型：判斷題
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
題型：判斷題