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單項(xiàng)選擇題一般來(lái)說(shuō)，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格差額越大，則時(shí)間價(jià)值就（）。

A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小

1.判斷題 一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無(wú)收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限分別為。

2.判斷題對(duì)于看跌期權(quán)，若標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，則稱(chēng)之為實(shí)值期權(quán)。

3.判斷題當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)是無(wú)收益資產(chǎn)時(shí)，提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)是不合理的。

4.判斷題在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下，歐式期權(quán)的價(jià)格等于期權(quán)到期日價(jià)值的期望值的現(xiàn)值。

5.判斷題對(duì)于看漲期權(quán)，若基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則稱(chēng)之為實(shí)值期權(quán)。